Zipline:一个Pythonic的交易算法库

Zipline是一个交易算法库,该系统是对现场交易系统如何运转的一个近似,可以对历史数据进行投资算法的回溯检验。Zipline目前作为Quantopian的回溯检验引擎。

特性

  • 使用简单
  • 包括常用统计方法如移动平均和线性回归
  • 与现有python生态圈能很好融合
  • 一些常用统计和机器学习库,如matplotlib、scipy、statsmodels和sklearn,支持交易系统的开发、数据分析和可视化

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下面的代码实现了一个双重移动平均算法,数据取自雅虎财经

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